Generell gibt es 2 Sorten von Proxy-Servern:
1. den schon erwähnten ananomisierenden Proxy, der oft über eine Proxy-Einstellung deines Browsers aufgerufen wird, dazu ist ja schon wesentliches gesagt.
2. den Cache-Proxy, den viele Internbet-Zugangsprovider verwenden, das ist dann quai das gleiche wie der Browser-Cache, nur eben erweitert aud alle Nutzer eines bestiummten Providers, der dadurch seinen Internet-Traffic senkt. Ruft ein Nutzer eine Seite auf, wird die Anfrage zunächst an den Cache-Proxy geschickt, ob die Website hier schon gespeichert ist, wenn nicht, ruft der Proxy-Server die seite direkt im Internet auf, und speichert sie selbst. Ruft jetzt ein anderer Teilnehmer die gleiche Seite auf, bekommt er die zwischengespeicherte Seite beim Zugangsprovider zu sehen. der Provider braucht damit die Daten nicht erneut über das Internet anfordern und die bereitstellung der Daten geht dann auch oft schneller. Nachteil: Die angeforderten Seiten werden zumeist nur stündlich auf Aktualisierung geprüft. Hat der Seitenbetreiber seine Seite aktualisiert, kommt das erst verögert beim Seitenbesucher an, es sei denn, der Nutzer fordert die gerade geöffnete Seite durch "neu laden" gleich wieder an.
Weiterer Nachteil: An diesem Proxy kommst du oft nicht dran vorbei. Bei manchen Anbietern leitet dich aber der DNS-Server deines Anbieters auf diesen Cache-Proxy, dann könnte eine direkte Auswahl eines anderen DNS-Servers in den Netzwekeinstellungen, z.B. Google mit 8.8.8.8 und 8.8.4.4 als DNS-IPs am Cash-Proxy deines Internet-Anbieters vorbei leiten.
Das hat aber auch wieder einen Nachteil: Du machst Google über dich noch schlauer, da dann JEDER Webseitenaufruf an Google gemeldet wird.
Siehe auch hier:
http://www.pcwelt.de/tipps/Windows-XP-Vista-7-Schneller-surfen-Google-DNS-Server-als-Internet-Turbo-nutzen-6763847.html